Build Your Own Trading System

Come costruire un sistema di negoziazione 1. Regole semplici regole sono termini specifici applicati per una specifica attività. Finora, nessuno ha trovato il miglior numero possibile di regole per la creazione di sistema di trading. Ogni operatore determina le regole numerici per costruire un sistema di trading per conto proprio. Il sistema costruito sulla base del solo regola wonrsquot avere successo. D'altra parte, un gran numero di regole consumerà il vostro tempo e si confondono. Per spiegare questo principio, letrsquos girare a conclusioni Tushar Chandrsquos. Ha fatto la ricerca estremamente complicato e ambizioso per quanto riguarda i principi di costruzione di sistemi di trading. I risultati della sua ricerca mostrano che la redditività del sistema cresce, come il numero di regole aumenta (in condizioni che le regole sono sensibile), ma cade giù come il numero di transazioni va giù. La ragione è che solo pochi situazioni soddisfano la combinazione in continua evoluzione delle regole. Ogni nuova regola è come un filtro attraverso il quale solo alcune operazioni possono passare. Inoltre, è necessario disporre di più dati per lavorare con queste regole. Un fatto più interessante si riferisce al parametro di qualsiasi sistema di scambio. Si tratta di un prelievo massimo o massima perdita intraday (MIDD). Essa indica il numero massimo di perdita continua per un certo periodo di tempo. Così, aumento del numero di regole rende il livello MIDD salire anche, che è probabilmente correlato di goccia della affidabilità delle previsioni. Succede perché il numero di variabili cresce. Poi, insieme al ridotto numero di transazioni, la perdita di salita avvia a cadere verso il basso troppo. Ma si scende più lento rispetto al profitto comune. Conclusione: se introdurre le regole solo per escludere i commerci non redditizie, è possibile impedire transazioni remunerative troppo. Pertanto, un aumento eccessivo del numero di regole (complicazione del sistema) solito comporta maggiori prestazioni del sistema commerciale. 2.Stability del sistema commerciale Una caratteristica importante di ogni sistema è la sua sostenibilità. La sostenibilità è l'inalterabilità delle regole, in condizioni particolari, di apertura e chiusura. In particolare essi shouldnrsquot cambiano durante i periodi a lungo termine, se ci sono posizioni aperte. La loro variazione è possibile solo per motivi oggettivi, come la modifica delle condizioni di mercato, il che rende attuale sistema meno efficiente (non operativo) e fa migliorare i suoi termini o creare un sistema migliore. Indicatori, stop ordini limite. grafici intervallo possono essere parametri di questa ottimizzazione. E 'molto difficile da rispettare le regole. Ma se un commerciante decide di non attuarle, tutti i risultati si rivelerà di essere poveri. Nella prima fase itrsquos necessario al commercio in base alla normativa, E. I. fare affidamento sul sistema. Il principio del sistema è la seguente: raccogliere i dati, prendere decisioni e intraprendere le azioni. 3. Rendere il sistema meccanico e test del sistema meccanico significa inequivocabile, rigoroso e comprensibile. Non c'è posto per l'ambiguità. I segnali del sistema anche devono essere ben definiti, senza equivoci. Un buon sistema può essere rappresentato in forma. È una condizione importante per testare il sistema. In caso contrario, il sistema di doesnrsquot esiste affatto. I moderni programmi di analisi tecnica sono di solito la funzione di un test automatico dei sistemi di negoziazione (ad esempio, MetaTrader4). Tutti gli indicatori importanti (numero di transazioni, l'utile netto per un certo periodo, tasso di profitto, MIDD etc.) sono calcolati con il computer in modo rapido e preciso. Anche questi programmi consentono di migliorare i parametri del sistema. Il loro svantaggio grave è che è necessario scrivere un algoritmo speciale in un certo linguaggio di programmazione. sono richieste competenze di programmazione (per una persona che conosce le basi della programmazione, è wonrsquot essere un compito serio). Se non avete voglia di scrivere un programma, sistemi di test manualmente. In questo processo è necessario per tenere conto di dati di precedenti operazioni. Così, il risultato di operazioni future è piuttosto ipotetica. Per scoprire le potenzialità del sistema di trading in condizioni reali, si deve operare su conto demo (account di pratica virtuale). Ci vogliono da 1 a 3 mesi che è piuttosto lungo periodo. Ma risultati saranno più affidabili. E ricordate: il commercio in condizioni reali è molto più difficile, perché itrsquos quasi impossibile per monitorare le condizioni di mercato per tutto il tempo. Un test correttamente condotto identificherà caratteristiche positive e negative del sistema commerciale e scoprire la sua efficienza. Il tempo e il denaro SAVE è un indubbio vantaggio del test effettuato con i dati storici. Inoltre, il test si avvicinerà al mercato e le proprie doti analitiche diventerà molto più profondo. 4. Controllo e gestione del rischio di gestione del denaro di solito significa una percentuale di un capitale, che è esposto al rischio in un certo commercio. I rischi dovrebbero essere limitati da un ordine di arresto (ordine di stop loss). Inoltre, nel processo di progettazione del sistema di scambio itrsquos importante prendere in considerazione il volume del capitale. Il margine raccomandata deve essere rom 2-33 (non di più) del deposito. Inoltre, si dovrebbe capire che non vi è alcuna dipendenza lineare tra profitti e delle perdite che è tipico per il commercio. 10 di perdita richiede 11 di profitto per fare commercio redditizio. Ma se la vostra perdita è di 50, allora avete bisogno di 100 di profitto. Analytics concordano sul fatto che il tasso di perdita massima dovrebbe essere 33. Con un tasso, è necessario ottenere il 50 di profitto, che è abbastanza realizzabile. Se la perdita è superiore al 50, essere sicuri che si perderà la caparra. 5. Applicazione del sistema Prima di tutto, è necessario porsi ldquowhat è stato creato forrdquo. sistema di trading dovrebbe essere utilizzato per le condizioni e le coppie di valute per il quale è stato progettato. Inoltre, deve essere il sistema, che ha fornito buoni risultati durante la prova. In altre parole, il sistema progettato per i bar svizzeri ore franco è applicabile né per bar svizzeri giorno franco né per i bar giapponesi ore yen. In questo caso, il sistema deve essere modificato. Conclusione: attuazione dei principi sopra citati aiuta a creare sistemi di trading efficiente e applicarle in modo adeguato. Naturalmente, si può fare affidamento sui propri principi nella progettazione del sistema. Ma allo stesso tempo, nessuno dei principi di cui non è necessaria. Costruire il proprio sistema di trading ora utilizzando tecniche ben collaudate. Diventa nostro clientBuild la tua Trading System: Primer tecnico Baltimore (Stockpickr) - Immaginate di accendere una macchina ogni mattina e vederla accumulare guadagni di negoziazione dei mercati. Anche se questo scenario suona come qualcosa maggior parte degli investitori solo fantasticare su, il suo diventare una realtà per molti commercianti. In questo fondo tecnica. anche prendere un breve sguardo a come è possibile unirsi a loro per costruire il proprio sistema di trading. Oggi, le barriere all'ingresso sono crollati per sviluppatori di sistemi di trading. Non avete bisogno di un dottorato di ricerca un dollaro mainframe multi-milione o spazio server al NYSE per raggiungere il successo come un commerciante algoritmico. Mentre la costruzione di un sistema di negoziazione può andare oltre la testa del investitore medio casuale, la sua qualcosa questo è finalmente alla portata di commercianti che arent finanziati da grandi istituzioni finanziarie. In primo luogo, è importante pensare a come quantitativa di analisi riguarda l'analisi tecnica nel suo complesso. Per la maggior parte, si può pensare di analisi quantitativa come una sottosezione di analisi tecnica (la sua pena di notare, però, che un po 'di analisi quantitativa è in realtà fondamentalmente guidato). Mentre l'analisi tecnica è alcun questo è l'analisi guidata da dati di mercato, analisi quantitativa butta fuori elementi soggettivi. gtgt fa Technical Trading realmente funzionano Quants utilizzare sistemi di trading (un insieme di regole o algoritmi ben definiti) per prendere decisioni di investimento. Quando la maggior parte degli investitori sente la parola Quant, pensano gli scienziati che lavorano su sistemi di trading ad alta frequenza per le istituzioni. Quello non è quello che stavano parlando qui - invece, il trading algoritmico stavano parlando è più adatto a tempi più lunghi (Daytrading attraverso la posizione di trading). Mentre erano a malapena graffiare la superficie di trading algoritmico in questo fondo, il mio obiettivo è quello di dare uno sguardo a come i sistemi di scambio di lavoro, e dove si può prendere i prossimi passi verso la creazione di uno proprio. 2012 Previsioni Stock ed Outlook vostro negozio one-stop per 2012 Stock consigli e previsioni di mercato. Introduzione al sistema di sviluppo anche iniziare con lo sviluppo del sistema, vale a dire, per capire quali regole che si desidera utilizzare per attivare un segnale di trading. Il primo passo è la scelta dei fattori (o input) che il youll utilizzeranno per generare le decisioni di investimento. E 'importante tenere a mente che tutti gli ingressi devono essere quantificabili, in modo da criteri come la buona gestione o abbondante liquidità degli scambi non posso essere parte del sistema (invece, ampia liquidità degli scambi avrebbe bisogno di essere qualcosa di simile a volume medio di scambi superiore a 1 milione di azioni per giorno).Slideshare utilizza i cookie per migliorare la funzionalità e le prestazioni, e per fornire voi con la pubblicità in questione. Se si continua la navigazione nel sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie su questo sito. Vedi le Condizioni d'uso e sulla privacy. Slideshare utilizza i cookie per migliorare la funzionalità e le prestazioni, e per fornire voi con la pubblicità in questione. Se si continua la navigazione nel sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie su questo sito. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli sulla privacy e. 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Che tu sia un principiante e sono state pensando di diventare un professionista, ma non siete sicuri se il suo giusto per te, o che cosa i vostri prossimi passi potrebbero essere, se siete alla ricerca di informazioni avanzate e avete già fatto la tua mente, o sei un MASTER in cerca di modi migliori per affinare le tue abilità, continuate a leggere se sei un principiante e sono state pensando di diventare un professionista, ma non siete sicuri se il suo giusto per te, o quali potrebbero essere i vostri prossimi passi, vi consiglio di iniziare con nozioni di base di negoziazione. Questa sezione è per coloro che stanno imparando come investire. Inoltre, mi raccomando che si prende il tempo di leggere diversi libri sui diversi sistemi di negoziazione e le idee prima di iniziare il viaggio. Se questi libri farti eccitato, e mantenere il vostro interesse, allora si può avere quello che serve per diventare un trader di successo. In caso contrario, youve te salvato un sacco di tempo sprecato e denaro, perché il commercio non è stata probabilmente la scelta giusta per voi. Per gli operatori avanzati, questo sito ha informazioni su grafici e modelli, piani commerciali e strategie per aiutare a prendere il tuo trading al livello successivo. Applicando la procedura descritta in questo sito può aiutare a diventare un trader di successo. Ogni, di per sé, può contribuire ad aumentare le possibilità di successo, ma quando li metti tutti insieme, youll vedere un miglioramento significativo nella vostra vita e di reddito. Vi consiglio di iniziare con la psicologia Trading prima, per poi passare al piano di trading. seguito da Trading Journal. Ogni pagina avrà ulteriori risorse per aiutare a creare i propri sistemi di successo che meglio si adattano la vostra personalità. Che tu sia a principianti, avanzati e di livello MASTER, ci sono le informazioni pertinenti sui sistemi di trading in ogni sezione di questo sito. Quindi vi incoraggio a leggere qualsiasi sezione di interesse. Il mio intento è che le informazioni contenute in questo sito vi aiuterà come si passa attraverso il vostro viaggio, un viaggio per costruire in ultima analisi, un sistema master di trading che si adatta la propria personalità, e si riunisce ogni obiettivo si imposta la tua mente a Consente di iniziare