Bollinger Bande Trend Following

Bande di Bollinger Bands Momentum modello commerciale di strategia Setup. I Trading Strategy. Developer John Bollinger Bollinger Concetto trend-following strategia di trading sulla base di Bollinger Bands Research verifica Obiettivo Le prestazioni del modello 3-lunga fase di breve neutro Tabella delle specifiche 1 Risultati Figura 1-2 Setup del commercio Trades lunghi Close I 1 UpperBand i 1 brevi Compravendite chiudere i 1 LowerBand i 1 Indice i. Current Bar Commercio di ingresso long Compravendite a comprare a cielo aperto è posto dopo un Setup rialzista brevi Compravendite una vendita al aperto è posto dopo un commerciale di configurazione ribassista Uscita Tabella 1 Portfolio 42 future su mercati da quattro principali settori di mercato delle materie prime, valute, tassi di interesse e indici azionari dei dati 36 anni a partire dal 1980 piattaforma di prova di sensibilità MATLAB. II Test. All 3-D grafici sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il profitto Factor, Sharpe ratio, Ulcera performance Index, CAGR, massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg Win Media Loss ratio L'immagine finale mostra la sensibilità di equità Curve. Tested variabili MALength DevSt Definizioni Tabella 1 1.Figure portfolio performance Ingressi Tabella 1 Commissione Calo 0.Method II Trend Following. Our secondo metodo dimostrazione Bollinger band si basa sull'idea che una forte azione dei prezzi accompagnata da una forte azione indicatore è una buona cosa E 'un approccio conferma che attende queste due condizioni che devono essere soddisfatte prima di dare un segnale di ingresso di Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera una essenza vendita signal. In questa è una variante metodo I, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di una squeeze questo metodo può prevedere alcune metodo I segnali. Abbiamo ll utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata di Antenna o una variabile del Bollinger band sul lato opposto del commercio l'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia la regola di base è che se B è maggiore di 0 8 e MFI 10 è maggiore di 80, quindi buy. Recall che B ci mostra dove siamo all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore quindi, a 0 8 b è ci dice che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore un altro modo di guardare che è che siamo nella top 20 della zona tra le bande MFI è un indicatore limitato in esecuzione tra 0 e 100 80 è una forte lettura che rappresenta il livello di trigger superiore, simile a un significato a 70 per RSI. So, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza di prevedere un aumento dei prezzi, o debolezza prezzo con indicatore di debolezza per prevedere prices. We inferiori ll utilizzare il Bollinger base impostazioni banda di 20 periodi e - due deviazioni standard per impostare i parametri delle IFM abbiamo ll impieghiamo un vecchio lunghezza indicatore di regola dovrebbe essere di circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande Anche se l'origine esatta di questa regola è a me sconosciuta, è probabilmente un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo di sperimentazione dominante ha dimostrato che periodi di un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo brevi, ma che un periodo half-length per gli indicatori lavorato abbastanza bene come tutte le cose questi sono solo valori di partenza Questo approccio offre molte varianti si possono esplorare Inoltre, uno degli ingressi potrebbero essere variata in funzione delle caratteristiche del veicolo di essere ceduto per creare un più adattabile system. Table 19 1 - metodo II Variazioni MACD Volume-Weighted potrebbe essere sostituito per MFI la soglia forza necessaria sia per B e l'indicatore può essere variata la velocità della parabolica può anche essere variato il parametro della lunghezza per le bande di Bollinger potrebbe essere adjusted. The trappola principale per evitare è entrata in ritardo, dal momento che gran parte del potenziale può essere stato usato fino un problema con il metodo II è che le caratteristiche di remunerazione del rischio sono più difficili da quantificare, come la mossa potrebbe essere stato in corso per un po 'prima che il segnale viene emesso un approccio per evitare questo trappola è quello di attendere un pullback dopo il segnale e poi acquistare il primo giorno fino Ciò perdere alcune configurazioni, ma quelli che rimangono avranno un migliore ricompensa rischio ratios. It sarebbe meglio per testare questo approccio sui tipi di scorte in realtà commerciale o vuole al commercio, e impostare i parametri in base alle caratteristiche di tali azioni e propri criteri di remunerazione del rischio, ad esempio, se si scambiato le scorte di crescita molto volatili si potrebbe guardare a livelli più alti per la b maggiore di uno è una possibilità, MFI e parabolica parametri livelli più elevati di tutti e tre sarebbero raccogliere le scorte più forti e accelerare le fermate più rapidamente più rischio gli investitori avversi dovrebbero concentrarsi su alti parametri paraboliche, mentre altri investitori pazienti ansiosi di dare a questi traffici più tempo per lavorare fuori dovrebbe concentrarsi su piccoli costanti paraboliche che si traducono in il livello di stop out aumento più slowly. A regolazione molto interessante è quello di avviare la parabolica non sotto il giorno di entrata come è comune, ma sotto il più recente significativo punto, ad esempio basso o di svolta, per l'acquisto di un fondo la parabola potrebbe essere avviato sotto il basso piuttosto che il giorno dell'entrata Questo ha il vantaggio di catturare il carattere della più recente commercio Uso banda opposta come uscita permette questi traffici di sviluppare la maggior parte, ma può lasciare la fermata disagio lontano per some. This è vale la pena ribadendo un'altra variante di questo approccio è quello di utilizzare questi segnali come avvisi e comprare il primo pullback dopo l'avviso è dato questo approccio consentirà di ridurre il numero di transazioni - ci mancherà alcuni mestieri, ma anche di ridurre il numero di whipsaws In sostanza si tratta di un metodo molto robusto che dovrebbe essere adattabile ad una grande varietà di stili di negoziazione e temperaments. There è un'altra idea che può essere importante l'analisi razionale questo metodo acquista forza confermata e vende debolezza confermato Così wouldn t che si tratti di una buona idea a presort nostro universo dei candidati in base a criteri fondamentali, la creazione di buy list e vendere liste Poi prendere solo comprare segnali per gli stock sulla lista acquistare e vendere di segnali per gli stock sulla lista vendere tali filtraggio va oltre lo scopo di questo libro, ma razionale analisi, la congiuntura dei set di analisi fondamentale e tecnica, offre un valido approccio ai problemi più investitori affrontano preselezione per i candidati fondamentali desiderabili o titoli problematici è sicuro di migliorare il vostro approccio results. Another ai segnali di filtraggio è di guardare le valutazioni delle prestazioni e prendere acquisti su titoli votati 1 o 2 e vendere le scorte rating 4 o 5 si tratta di front-ponderata, aggiustata per il rischio valutazioni delle prestazioni, che può essere pensato di forza come relativa compensazione per il metodo di svantaggio volatility. The acquista strength. Buy quando b è maggiore di 0 8 e MFI è maggiore di 80.Use un stop. May parabolica anticipare metodo I. Explore il secondo metodo dimostrativo Bollinger band variations. Use razionale Analysis. Method II Trend Following. Our si basa sull'idea che l'azione dei prezzi forte accompagnato dalla forte azione indicatore è un bene è un approccio conferma che attende queste due condizioni siano soddisfatte prima di emettere un segnale di entrata Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera una essenza vendita signal. In questa è una variante il metodo i, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di una squeeze Questo metodo può prevedere alcune metodo i signals. We ll utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata del parabolica o una variabile del Bollinger band il lato opposto del commercio l'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia la regola di base è che se B è maggiore di 0 8 e MFI 10 è maggiore di 80, quindi buy. Recall che b dove siamo mostra sono all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore Quindi, a 0 8 b ci sta dicendo che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore Un altro modo di guardare a questo è che siamo nella top 20 della zona tra le bande MFI è un indicatore limitato in esecuzione tra 0 e 100 80 è un fortissimo lettura che rappresenta il livello di trigger superiore, simile a un significato a 70 per RSI. So, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza di prevedere un aumento dei prezzi, o debolezza prezzo con indicatore di debolezza per prevedere prices. We inferiori ll utilizzare le impostazioni di base Bollinger band di 20 periodi e - due deviazioni standard per impostare i parametri delle IFM abbiamo ll impieghiamo un vecchio indicatore regola lunghezza dovrebbe essere di circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande Anche se l'origine esatta di questa regola è a me sconosciuta, è probabile che un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo di sperimentazione dominante hanno dimostrato che i periodi un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo brevi, ma che un periodo half-length per gli indicatori funzionato abbastanza bene Come tutte le cose questi sono solo valori di partenza Questo approccio offre molte varianti si possono esplorare Inoltre, qualsiasi degli ingressi potrebbero essere variati in funzione delle caratteristiche del veicolo di essere ceduto per creare un più adattivo system. Table 19 1 - Procedimento II Variazioni MACD Volume Weighted potrebbe essere sostituita MFI la soglia di potenza necessari sia b e l'indicatore può essere variata la velocità della parabolica può anche essere variato il parametro della lunghezza per le bande di Bollinger potrebbe essere adjusted. The trappola principale per evitare è entrata in ritardo, dal momento che gran parte del potenziale può essere stato usato fino Un problema con il metodo II è che il caratteristiche di remunerazione del rischio sono più difficili da quantificare, come la mossa potrebbe essere stato in corso per un po 'prima che il segnale viene emesso un approccio per evitare questa trappola è quello di attendere un pullback dopo il segnale e poi acquistare il primo giorno fino questo mancheranno alcune configurazioni , ma quelli rimasti avranno un migliore ratios. It ricompensa rischio sarebbe meglio per testare questo approccio sui tipi di azioni che in realtà il commercio o desidera al commercio, e impostare i parametri in base alle caratteristiche di tali azioni e propri criteri di ricompensa di rischio per la ad esempio, se si scambiato le scorte di crescita molto volatili si potrebbe guardare a livelli più alti per la b maggiore di uno è una possibilità, i livelli delle IFM e paraboliche parametri più elevati di tutti e tre sarebbe raccogliere le scorte più forti e accelerare le fermate più rapidamente più rischio gli investitori avversi dovrebbero concentrarsi su alti parametri paraboliche, mentre altri investitori pazienti ansiosi di dare a questi traffici più tempo per lavorare fuori dovrebbe concentrarsi su piccoli costanti paraboliche che determinano il livello di stop-out aumento più slowly. A regolazione molto interessante è quello di avviare la parabolica non sotto la voce giorno come è comune, ma sotto il più recente significativo punto Ad esempio bassa o tornitura, ad acquistare un fondo parabolico potrebbe essere avviato sotto il basso piuttosto che il giorno dell'entrata Questo ha il vantaggio di catturare il carattere della più recente commercio utilizzando la fascia opposta, come uscite di questi traffici permette di sviluppare la maggior parte, ma può lasciare la fermata a disagio lontano per some. This vale la pena di ribadire un'altra variante di questo approccio è quello di utilizzare questi segnali come avvisi e comprare il primo pullback dopo l'avviso è dato questo approccio consentirà di ridurre il numero di transazioni - alcuni mestieri verranno perse, ma anche di ridurre il numero di whipsaws in sostanza si tratta di un metodo molto robusto che dovrebbe essere adattabile ad una grande varietà di stili di negoziazione e temperaments. There è un altro idea che può essere importante l'analisi razionale Questo metodo acquista forza confermato e vende debolezza confermato Così wouldn t che si tratti di una buona idea per presort nostro universo dei candidati in base a criteri fondamentali, la creazione di buy list e vendere liste poi acquistare solo i segnali per le scorte della lista acquistare e vendere i segnali per gli stock sulla lista vendere tali filtraggio va oltre lo scopo di questo libro, ma analisi razionale, la congiuntura dei set di analisi fondamentale e tecnica, offre un valido approccio ai problemi più investitori faccia preselezione per i candidati fondamentali desiderabili o scorte problematici è sicuro per migliorare il vostro approccio results. Another ai segnali di filtraggio è quello di esaminare le valutazioni delle prestazioni e prendere acquisti su titoli votati 1 o 2 e vendere sulle scorte rating 4 o 5 si tratta di front-weighted , aggiustata per il rischio valutazioni delle prestazioni, che può essere pensato di forza come relativa compensazione per il metodo di svantaggio volatility. The acquista strength. Buy quando b è maggiore di 0 8 e MFI è maggiore di 80.Use un stop. May parabolica anticipare metodo I. Esplora il analisi razionale variations. Use.